Séries Temporais

Resumo:

Esse curso propõe: conceitos essenciais para compreensão de Séries Temporais; descrição do processo de análise em dados temporais; demonstração e aplicação de análise estatística às Series Temporais (inclusive filtros de analise técnica de finanças), análise do Domínio Temporal e do Domínio de Frequências (Espectral); aplicações de técnicas de Forecasting (Predição) utilizando modelo ARIMA. Todas aplicações serão desenvolvidas neste curso utilizando as bibliotecas do R e a plataforma de Desenvolvimento RStudio.

Conteúdo:

Aula I: 5 horas

1. Recapitulação da Linguagem R e RStudio
2. Introdução às Séries Temporais
3. Manipulação de arquivos de Séries Temporais
4. Visualização do Conjunto de Dados: Tabelas e Gráficos

Aula II: 5 horas

5. Análises Estatísticas dos Dados Temporais
6. Domínio Temporal e Domínio das Frequências
7. Decomposição da Sazonalidade e Tendência
8. Análise da Tendência
9. Análise da Sazonalidade

Aula III: 5 horas

10. Data Mining de Dados Financeiros
11. Filtros aplicados aos Dados Financeiros
12. Aplicações da Decomposição Sazonalidade e Tendência
13. ARIMA: Predições